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- 該機構連續六年確保資金儲備充足
多倫多2019年4月2日 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會 (Ontario Teachers' Pension Plan) 今天宣布，截至2018年12月31日，該基金會的凈資產達到1911億加元，較2017年12月31日增加16億加元。2018年總基金凈回報率為2.5%。
基金會總裁兼首席執行官羅恩-莫克 (Ron Mock) 表示：“2018年，一些市場經歷了近年來厲害的動蕩，但我們成功克服挑戰，依然實現了正回報，這要歸功于我們努力構建出的多元化投資組合，能夠適應不同的市場場景。同時，我們很高興地告訴大家，截至2019年1月1日，我們連續第六年達到資金儲備充足狀態，所有退休金都提供100%通脹保護。”
截至2018年12月31日，該機構自成立以來的年化總基金凈回報率為9.7%。截至2018年12月31日，5年和10年凈回報率分別為8.0%和10.1%。
在這一年中，與更傳統的資產配置相比，該基金的波動性得到抑制。在資產類別、地理位置和其他方面均有所體現的投資組合多元化帶動基金業績超過其基準1.8%，即35億加元，這表明該機構的成員通過積極管理實現了價值。
首席投資官齊亞德-辛多 (Ziad Hindo) 說道：“在當前的市場環境下，我們用實際行動證明了如何通過不斷平衡投資組合來保證穩定性并取得成功。2018年，我們的私人資產表現更為搶眼。盡管環境更加艱難，我們依然在這一年里完成了一系列重大而復雜的交易。”
資產組合明細表
2018年 |
2017年 |
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按公允價值計量的有效凈投資 （單位：十億加元） |
占資產組合百分比 |
按公允價值計量的有效凈投資 （單位：十億加元） |
占資產組合百分比 |
||||||||||
股票 |
|||||||||||||
公開交易 |
$ |
31.6 |
17% |
$ |
35.2 |
19% |
|||||||
非公開交易 |
33.4 |
18 |
31.9 |
17 |
|||||||||
65.0 |
35 |
67.1 |
36 |
||||||||||
固定收益 |
|||||||||||||
債券 |
58.2 |
31 |
41.4 |
22 |
|||||||||
實際收益率資產 |
19.5 |
10 |
20.0 |
11 |
|||||||||
77.7 |
41 |
61.4 |
33 |
||||||||||
通脹敏感性資產 |
|||||||||||||
大宗商品 |
10.6 |
6 |
11.1 |
6 |
|||||||||
自然資源 |
8.1 |
4 |
6.6 |
3 |
|||||||||
通脹對沖 |
8.7 |
5 |
8.9 |
5 |
|||||||||
27.4 |
15 |
26.6 |
14 |
||||||||||
實際資產 |
|||||||||||||
房地產 |
27.5 |
15 |
25.5 |
14 |
|||||||||
基礎設施 |
17.8 |
9 |
18.7 |
10 |
|||||||||
實際收益率資產 |
4.3 |
2 |
1.5 |
1 |
|||||||||
49.6 |
26 |
45.7 |
25 |
||||||||||
信貸 |
15.2 |
8 |
13.6 |
7 |
|||||||||
絕對回報策略 |
12.6 |
7 |
10.7 |
6 |
|||||||||
貨幣管理外包 |
(0.4) |
— |
(0.3) |
— |
|||||||||
貨幣市場 |
(59.5) |
(32) |
(39.4) |
(21) |
|||||||||
凈投資[1] |
$ |
187.6 |
100% |
$ |
185.4 |
100% |
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[1]凈投資要減去2018年12月31日簡明財務狀況匯總報表所列出的投資相關負債，而且不計所有其它資產和負債。 |
總基金當地投資回報率為1.3%。安大略省教師退休基金會在50多個國家以全球35種貨幣進行投資，但是以加元為單位來報告資產與負債。2018年，貨幣對總基金產生了1.5%的正面影響，該基金會因此獲得28億加元的收益，美元升值是主要推動因素。相比而言，2016年和2017年，貨幣產生的是負面影響。
